大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于分级基金的折溢价套利的问题，于是小编就整理了2个相关介绍分级基金的折溢价套利的解答，让我们一起看看吧。
如何做分级基金at加0无风险套利？
分级基金“T+0”无风险套利方法：
1.买入两份母基金，将其中一份进行拆分。这样就持有同样份额的母基金和子基金。
2. 然后制作如左边表格模式的量化系统，分别检测到母基金和子基金的价格，计算出溢折价率。
3.一旦发现溢价空间，将子基金卖出，申购母基金，并将持有的母基金进行拆分。这样实现T+0无风险套利。
风险分析：
什么是套利，如何理解无套利定价原则？
套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。套利定价对于一个有N个资产,K种因素的市场,如果存在一个证券组合,使得该证券组合对某个因素有着单位灵敏度,而对其他因素有着零灵敏度. 那么该证券组合被称为纯因素证券组合.rf是无风险收益率,λ每单位灵敏度的某因素的预期收益溢价。套利定价理论假设：1.投资者有相同的投资理念；2.投资者是非满足的，并且要效用最大化；3.市场是完全的。与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有以下假设：1.单一投资期；2.不存在税收；3.投资者能以无风险利率自由借贷；
到此，以上就是小编对于分级基金的折溢价套利的问题就介绍到这了，希望介绍关于分级基金的折溢价套利的2点解答对大家有用。