大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金比较基准指数类型的问题，于是小编就整理了2个相关介绍基金比较基准指数类型的解答，让我们一起看看吧。
阿尔法指数？
阿尔法系数是指投资或基金的绝对回报和按照β系数计算的预期风险回报之间的差额。绝对回报或额外回报是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报)。
绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积，反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报。
詹森指数又称为阿尔法值，是衡量基金超额收益大小的一种指标。这一指标综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。
詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。
一般在进行基金业绩评价时，基金收益是比较简单的指标；如果要求指标考虑到基金风险因素，则有詹森指数（Jensen）、特雷诺指数（Treynor）以及夏普指数（Sharpe）等综合性评价指标。优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理，追求超越大盘业绩表现。这说明基金投资不仅要收益，更要获得超越市场平均水准超额收益。
把这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来，就是要通过主动管理的方式，追求詹森指数（或称阿尔法值）的最大化，来创造基金投资超额收益最大化。只有战胜市场基准组合获得超额收益，才是专家理财概念最佳诠释。投资者只有投资这样基金产品，才可以真正达到委托理财，获得最大收益的目的。
詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。1968年，美国经济学家迈克尔·詹森（Michael C. Jensen）发表了《1945-1964年间共同基金的业绩》一文，提出了这个以资本资产定价模型（CAPM）为基础的业绩衡量指数，它能评估基金的业绩优于基准的程度，通过比较考察期基金收益率与由定价模型CAPM得出的预期收益率之差，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分来评价基金，此差额部分就是与基金经理业绩直接相关的收益。
基本信息
中文名 詹森指数
外文名 Jensen Ratio，Jensen's performance index
类型 测定证券组合经营绩效的一种指标
理论基础
资本资产定价理论基础
定义
证券组合实际期望收益率与位于证券市场线上证券组合期望收益率差
主动型基金和被动型基金是什么意思？
1. 主动型基金：主动型基金是由基金经理通过研究和分析市场，选择个股进行买卖的一种类型。基金经理根据他们的判断和市场预测来决定资产配置和买卖决策。主动型基金的目标是通过超越基准指数（比如股票指数）来实现长期增值。基金经理需要具备较高的专业素养和市场判断能力。主动型基金的优势在于可以灵活调整投资组合，以适应市场波动和寻找投资机会。
2. 被动型基金：被动型基金也被称为指数基金，其目标是追踪特定的市场指数，例如股票指数、债券指数等。基金管理公司通过复制或者使用衍生工具来实现和指数相似的投资组合。被动型基金的特点是低成本、高透明度和相对稳定的投资回报。被动型基金不需要基金经理进行主动的选股和买卖决策，因此费用较低，并且由于投资组合构成较为简单。
到此，以上就是小编对于基金比较基准指数类型的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金比较基准指数类型的2点解答对大家有用。