大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于计算超额收益率的问题，于是小编就整理了5个相关介绍计算超额收益率的解答，让我们一起看看吧。
基金超额收益率计算公式？
超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。
超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。
这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： Rit = αi + βiRim + εit其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率，该收益选用天相流通指数来表示；εit为随机扰动项。
基金中超额收益率怎么算？
基金的超额收益率是这么算的：
有一种算法是：超额收益=基金涨幅-指数涨幅。例如，基金从净值1涨到1.5，涨幅为50%；指数从1涨到1.3，涨幅30%，则超额收益为50%-30%=20%。
还有一种算法是：超额收益=(1+基金涨幅)/(1+指数涨幅)-1，同样的例子，超额收益就是(1+50%)/(1+30%)-1=15.38%。
那么哪种方法更合理呢？我们姑且把第一种超额收益叫“绝对超额收益”，第二种称为“相对超额收益”。
超额累计收益率如何计算？
累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。 1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）： 每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格 每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数 计算超额收益率(AR) 超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率 累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅， 2.超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率： 此处选用市场模型，其表述为： Rit=αi+βiRim+εit 其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率；εit为随机扰动项。 利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，αi和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率： ARit=Rit−αi−βiRim 其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
求助，关于累积超额收益率的计算方法？
累计超额收益率为每只股票在形成期内月超额收益率的简单加总。超额收益现值法反映了企业超额收益不可能永久存在的客观事实，当改组企业的超额收益只能持续有限年度时，应运用此方法来评估商誉价值较为合理。
超额收益的定义是什么？
超额收益是指股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： Rit = αi + βiRim + εit其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率，该收益选用天相流通指数来表示；εit为随机扰动项。
到此，以上就是小编对于计算超额收益率的问题就介绍到这了，希望介绍关于计算超额收益率的5点解答对大家有用。