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十年期国债价格收益率换算,十年期国债价格收益率换算公式

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于十年期国债价格收益率换算的问题,于是小编就整理了3个相关介绍十年期国债价格收益率换算的解答,让我们一起看看吧。

国债利率三年、五年、十年、的年利率分别是多少?

国债又称为国家公债,是由财政部在境内发行,通过国债“承销”团成员(一般为银行)面向个人投资者销售的。

十年期国债价格收益率换算,十年期国债价格收益率换算公式

国债一般被称为“无风险收益率”,目前三年期国债收益率为2.8%左右,五年期国债收益率大约为3%。国债安全性很高,流动性与收益率偏弱。

10年期债券,每年付息一次。面值100元,票面利率8%,市场价格107.02元,求到期收益率。如何用excel计算?

YIELD函数语法:YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis) settlement:为有价证券的结算日。

结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。rate:为有价证券的利率。pr:为面值 ¥100 的有价证券的价格。redemption:为面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。basis:为日计数基准类型。

国债收益怎么算?

国债收益率的计算公式分为以下几种情况,具体为:

1.名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。

2.即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。

3.持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。

到期收益率的计算公式为:V=C1/(1+i)+C2/(1+i)^2+…+Cn/(1+i)^n+Mn/(1+i)^n。

到期收益率的计算较复杂,可利用计算机软件或载有在不同价格、利率、偿还期下的到期收益率的债券表求得。

在缺乏上述工具的情况下,只能用内插法求出到期收益率。

例如:2000年6月14日696国债的市场价格为142.15元,未偿付期限为6年,则到期收益率可计算如下:142.15=11.83/(1+i)+11.83/(1+i)^2+11.83/(1+i)^3+11.83/(1+i)^4+11.83/(1+i)^5+11.83/(1+i)^6+100/(1+i)^

6 (1)采用内插法,先假设i=4%,则(1)式右边为:V1=11.83/(1+0.04)+11.83/(1+0.04)^2+11.83/(1+0.04)^3+11.83/(1+0.04)^4+11.83/ (1+0.04)^5+11.83/(1+0.04)^6+100/(1+0.04)^6=141.05142.15说明到期收益率介于3%-4%之间,运用内插法,可求出到期收益率:(4%-i)/(4%-3%)=(141.05-142.15)/(141.05-147.83)可求出i=3.84%。扩展资料股票、基金这类投资产品的收益率计算方法,1元净值买入的基金,2年后以2元净值抛出,年化收益率就是2开2次方再减一,即41.4%左右。

但是保险产品却很复杂,分红险或者年金险之类。

很多会要求投资者在前10年内每年固定缴纳一笔费用,然后从某一年开始又会每年或者每几年返还一笔资金,要再复杂些,就在投资者缴费的几年里时不时返还一笔资金,由于时而支出时而收入,因此很多投资者看得是晕头转向,更不知收益率如何计算了。

分红险的这种收益方式虽然复杂,但是和债券极为类似。

在计算其收益率时,同样可以以内部报酬率(IRR,InternalRateofReturn)来计算到期收益率。

内部报酬率是一个利用折现概念计算而得的收益率,其具体含义以及与年化收益率区别等问题普通投资者无需关注,只需要知道这是一个可以衡量分红险、债券等有一连串收入支出的投资产品收益高低的指标即可。

到此,以上就是小编对于十年期国债价格收益率换算的问题就介绍到这了,希望介绍关于十年期国债价格收益率换算的3点解答对大家有用。