大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于平价收益率曲线的问题，于是小编就整理了4个相关介绍平价收益率曲线的解答，让我们一起看看吧。
利率平价理论原理及公式？
利率平价理论认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。
利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。依据利率平价理论，两国间利率的差距会影响两国币值水平及资金的移动，进而影响远期汇率与即期汇率的差价。二者维持均衡时，远期汇率的贴水或升水应与两国利率的差距相等，否则将会有无风险套汇行为存在，使其恢复到均衡的状态。
平价原理什么意思？
平价原理是在套利驱动的均衡状态下，购买一股看涨期权、卖空1股股票、抛出1股看跌期权、借入资金购买1股股票的投资组合的收益应该为0。
进行了这样的组合时投资人的投资成本正好为0，即投资时投资人没有掏一分钱，即投资额为0，因此其在期权到期时组合的净收入为0，这样的话市场才能均衡，否则如果不投资一分钱，反而能获利，则所有的投资人都会进行这样的操作了。
根据上面的原理，则看跌期权价格－看涨期权价格＋标的资产价格－执行价格现值＝0 。
即看涨期权价格－看跌期权价值＝标的资产价格－执行价格现值。
是费雪尔效应在国际市场上的扩展，它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。
利率平价理论主张，两国间相同时期的利率只要有差距存在，投资者即可利用套汇或套利等方式赚取价差，两国货币间的汇率将因为此种套利行为而产生波动，直到套利的空间消失为止。
汇率平价是什么意思啊？
汇率平价指的是近期利率较高的国家,汇率近期提高,但是远期汇率一定是贬值的,调节过程就是,近期利率高的国家由于利率高导致汇率升值,产生国际收支逆差,但是远期汇率贬值,向国际收支顺差方向调整,所以把前期失衡的逆差调节回来。
两个国家的利率差怎么算？
根据“利率平价条件”，两国的利率差，等于预期的汇率变动率。
根据“相对购买力平价”，两国的预期通胀率之差，等于预期的汇率变动率。
所以，两国的利率差，等于两国的预期通胀率之差。
但是，两国的利率差只有一个，而预期通胀率之差却不止一个！试问如何相等？！
比如，假设B国预期通胀率一直为0，A国一个月后的预期通胀率为2%，两个月后的预期通胀率为4%，那么，两国的预期通胀率之差就是2%或4% 。
到此，以上就是小编对于平价收益率曲线的问题就介绍到这了，希望介绍关于平价收益率曲线的4点解答对大家有用。