大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于时间权重收益率的问题，于是小编就整理了5个相关介绍时间权重收益率的解答，让我们一起看看吧。
加权时间是什么？
时间加权收益率的计算方法是将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是1天、1周、1个月等。每个子区间以现金流发生时间划分，将每个区间的收益率以几何平均的方式相连接。这样基金的申购、赎回与分红等资金进出不影响收益率的计算。
计算公式：
R=[(1+R1)x(1+R2)x(1+R3)x...(1+Rn)-1]x100%
上述公式中的“-1”是减去本金的意思
什么是加权收益率？
时间加权收益率是指在每单位时间期间计算其金额加权收益率后，计算整个时间期间收益率的几何平均数。它是一种类似于几何平均收益率，考虑了资金的时间价值，运用了复利思想的收益率。
资金加权平均收益率（dollar-weighted average return)是投资项目的内部收益率（IRR），内部收益率是使得投资组合所实现的现金流量的现值与为建立投资组合所投入的资金相等的利率。加权收益率（Time Weighted Return）
它可以使投资者直接衡量其投资组合的真实绩效，并比较给定时间范围内不同资金经理的绩效。同时它可以计算每个时期的收益并取结果的平均值，以及平均每个周期的持有期。如果投资期限超过一年，则采用年收益的几何平均值来计算该评估期间的时间加权收益率。
久期收益率是什么？
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。
债券组合久期的计算方法？
通常计算债券久期的方法是平均期限，也称麦考利久期。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
久期的计算有不同的方法。这里介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：
D=1×w1+2×w2+…+n×wn
其中：
pn=ci/（1+y）^（i）
p=p1+p2+...+pn
wn=pn/p
式中：
ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；
y——债券的到期收益率；
怎样计算加权平均年利率？
加权平均利率是指通过有关计算公式得出的能够大体反映混合贷款成本的利率。 为构建固定资产借入一笔以上的专门借款，则资本化率应为这些专门借款的加权平均利率。
加权平均利率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金加权平均数×100%
上述公式的分子“专门借款当期实际发生的利息之和”是指金融企业因借入款项在当期实际发生的利息金额。
上述公式的分母“专门借款本金加权平均数”是指各专门借款的本金余额在会计期间内的加权平均数，其计算应根据每笔专门借款的本金乘以该借款在当期实际占用的天数与会计期间涵盖的天数之比确定。计算公式为：
专门借款本金加权平均数=∑(每笔专门借款本金×每笔专门借款实际占用的天数/会计期间涵盖的天数)
到此，以上就是小编对于时间权重收益率的问题就介绍到这了，希望介绍关于时间权重收益率的5点解答对大家有用。