大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于到期收益率与票息的问题，于是小编就整理了3个相关介绍到期收益率与票息的解答，让我们一起看看吧。
可转债到期收益率怎么算？
可转债的债性和股性分别用到期收益率和转股溢价率来衡量。
可转债的到期收益率和普通的国债和企业债的到期收益率的计算方法相同，本质来说内部报酬率，即把未来的现金流，包括利息和本金的现金流按照到期收益率折现，使这个限制和当前可转债的价格相等的折现率。
收益率越高说明可转债的债性越强，投资越安全。
国债卷，到期收益问题，和计算方法？
其基本计算公式很简单,可统一表达为: 国债收益率=(卖出价-买进价)/期限*100% 为满足不同情况下的具体计算要求,国债收益率可分为以下四种类型: 国债的年利息计算方式为: (国债面值－发行价格）/期限*100%。 持有期间年收益率 这是指投资者在国债发行时购买,中途卖出时的收益率,其计算公式为: 持有期间年收益率=(中途出售价格-发行价格)/(持有天数)/发行价格*100% 到期年收益率 这是指投资者二级市场购买旧券后,一直持到期满时的收益率,其计算公式为: 到期年收益率=(到期本息和-购买价格)/待偿年限/购买价格*100% 买卖年收益率 指投资者在二级市场上买进国债并在末到期前又卖出的收益率,其计算公式: 买卖年收益率=(卖出价-买进价)/(从买进至卖出的天数/365)/买进价*100%
债券凸性、久期和到期收益率、息票率、市场利率的相关关系？
债券价格P是未来一系列现金流的贴现，久期D就是以折现现金流为权重的未来现金流的平均回流时间。债券中一个最重要的概念就是久期，主要是为了定量的度量利率风险，但麦考利久期不易度量，所以引入了一个修正久期D/(1+y)，而凸性是对债券价格利率敏感性的二阶估计，是对债券久期利率敏感性的更精确的测量。
债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升，则债券潜在购买者就要求与市场利率相一致的到期收益率，那么就需债券价格下降，即到期收益率向市场利率看齐。
债券收益率也当然是和债券价格呈反比的，但这种反比关系是非线性的，债券的凸性能够准确描述债券价格与收益率之间非线性的反比关系，而债券的久期将反比关系视为线性的，只是一个近似的公式。
将债券价格P对贴现率y（一般y为到期收益率）进行一阶求导，就可得到dP/dy=-D/(1+y) *P
称D/(1+y)为修正久期
债券期限越长，久期也就越长，息票率越高，那么前期收到的现金流就越多，回收期就缩短，即息票率越高，久期越小。
凸性随久期的增加而增加。若收益率、久期不变，票面利率越大，凸性越大。利率下降时，凸性增加。
到此，以上就是小编对于到期收益率与票息的问题就介绍到这了，希望介绍关于到期收益率与票息的3点解答对大家有用。