大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于为什么用对数表示收益率的问题，于是小编就整理了4个相关介绍为什么用对数表示收益率的解答，让我们一起看看吧。
wps表格对数收益率计算公式？
我们可以看出普通收益率的纵坐标（表示收益）是线性的，对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。
对数收益率（log return）：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。
累计对数收益率（cumulative log return）：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。
我们继续读懂你的收益率曲线（二）中的AAPL excel表格为例，在G列、H列增加对数收益率、累计对数收益率2项。

经全部计算对数收益率和累计对数收益率后，我们可以将常规收益率与对数收益率进行对比。我们可以发现2者间的差距很小。
R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率？
知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlyacf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlylog return')Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")运行结错误办> int log return')错误: 意外符号 in "log return"
什么是连续复利？
数学大家雅各布.伯努利提出来的错误的连续复利法有300多年了，现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等教材中都在讲授这种连续复利法，有的还把这种连续复利法用到了细胞繁殖、树木生长、化学反应和国民经济等计算中去，1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看到这种连续复利计算的错误，为解答各方面的问题，解除各方面的疑惑，从各方面把问题说透，就必须比较系统地讲讲这种连续复利法到底是怎么一回事。
《今日头条》上有《连续复利法错误漫谈十八篇》，篇目如下:
一 大学教材中出现的很基础的错误题
二 数学大家雅克布.伯努利提出的连续复利法
三 从利息分期计算看这种连续复利法推导的错误
四 推导连续复利公式中混乱的逻辑思维
五 连续复利计算推导中稀里糊涂一再改变同一字母的含义
六 以初等数学知识看连续复利法推导的错误
七 利率本身就当是资金随时间连续利生利，即资金连续不断复利的结果
八 从事物(务)本身特性看这种连续复利法推导的错误
股票lt什么意思？
意思是：流动性比率作为股票市场的流动性指标。
扩展资料
股市流动性指标选取归纳起来大致有两种：
1, 流动性比率作为股票市场的流动性指标：Lt=Vt/|lnPt-lnPt-1|
其中Vt表示第t 日的交易额，Pt为第t 日的收盘价。
则流动性指标Lt表示的是当天的交易额除上当天对数收益率的绝对值。
2，以Amihud(2002)指标为基础, 在充分考虑股票的流通数量后所设计的指标为:L=1n(Pn /Pn- 1)/(NTn /N ); 其中, Pn 是股票的当前价格, Pn- 1 是股票前一时刻的价格, NTn是从前一时刻到当前时刻的成交量, N是该股票的总流通股数。
到此，以上就是小编对于为什么用对数表示收益率的问题就介绍到这了，希望介绍关于为什么用对数表示收益率的4点解答对大家有用。