今天给各位分享到期时间越长收益率的知识，其中也会对到期日越长收益率进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、为什么债券(息票债券)期限越长,当期收益率也就越近似于到期收益率?
- 2、为什么债券距离到期日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大?
- 3、马尔基尔债券定价原理是什么
- 4、到期收益率与久期的关系,为什么成反比
- 5、债券收益率与期限的关系?
为什么债券(息票债券)期限越长,当期收益率也就越近似于到期收益率?
到期收益率，又被称作YTM（Yield to Maturity），是指债券持有到到期获得的实际收益率。这个收益率考虑了债券的价格、利息支付以及到期时的本金返还。到期收益率能够全面地反映债券投资的总体收益情况。
债券价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。债券价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。
而对于息票债券，其到期收益率则需要考虑到债券的到期日和本金偿还问题。但是，如果这些因素对于某个特定的息票债券来说并不重要，那么可以使用类似的方法来计算其到期收益率，从而进行比较或分析。
当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
一般来说，久期和债券的到期收益率成反比，和债券的剩余年限及票面利率成正比。但对于一个普通的附息债券，如果债券的票面利率和其当前的收益率相当的话，该债券的久期就等于其剩余年限。
为什么债券距离到期日的时间越长,利率变化对价格的影响就越大?
当利率变化时，期限越长的债券，其价格变动幅度越大，比如加息：债券价格下降，所以期限越长的话不确定性就越大，受影响也就越大。在票面利率和到期收益率不变的情况下，到期时间越长，一般久期越长。
建议你可以看一下久期理论，久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值。如市场利率变动1%，久期是3，债券的价格变动大约3%。
债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债券的利率风险越大，债券的收益率越高。其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高。
马尔基尔债券定价原理是什么
1、债券定价原理是指在1962年伯顿·马尔基尔（Burton Malkiel）在对债券价格、债券利息率、到期年限以轮段野及到期收益率之间进行了研究后，提出了债券定价的五个定理。这五个定理仍被视为债券定价理论的经典。
2、年伯顿·马尔基尔（Burton Malkiel）在对债券价格、债券利息率、到期年限以及到期收益率之间进行了研究后，提出了债券定价的五个定理。
3、第二，投资股票和债券的风险取决于持有资产的期限长短。投资收益率的波动是风险的表现，谁也不能保证自己始终低买高卖，而延长投资持有期则大大降低风险。马尔基尔谈到的“长期”是基于至少20年的表现来判定的。
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